dr Elżbieta Majewska

Publikacje

  1. P. Jamróz, E. Majewska
    Integration Measures Based on Principal Component Analysis: Example of Eurozone Stock Markets
    Advances in Time Series Data Methods in Applied Economic Research, 2018 International Conference on Applied Economics (ICOAE), Jul 5-7, SGH Warsaw School of Economics (conf. org.), Springer Proceedings in Business and Economics , (publ. by) Springer, 2019, (to appear).
  2. A. Karpowicz, E. Majewska
    Corporate income tax revenue determinants: How important is the tax rate?
    Economic and Social Development (Book of Proceedings), 27th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Rome 2018, Mar. 1-2, University North, Croatia Faculty of Management University of Warsaw, Poland (conf. org.) (M. B. Beros, N. Recker, M. Kozina Ed(s).), Economic and Social Development: Book of Proceedings , (publ. by) Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, 03 2018, pp. 361-369.
  3. E. Majewska, J. Olbryś
    Measuring Dynamics of Financial Integration on the Euro Area Stock Markets, 2000 - 2016
    Advances in Panel Data Analysis in Applied Economic Research, 2017 International Conference on Applied Economics (ICOAE), Jul 6-8, Coventry University (conf. org.) (N. Tsounis, A. Vlachvei Ed(s).), Springer Proceedings in Business and Economics , (publ. by) Springer, 2018, pp. 129-142.
    DOI10.1007/978-3-319-70055-7_10
  4. E. Majewska
    Okresy kryzysu na rynkach strefy euro w latach 2004-2016
    Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 85 (2017), no. 1, 363-373.
    DOI10.18276/frfu.2017.1.85-29
  5. E. Majewska
    Wpływ kryzysu finansowego 2007 - 2009 na strukturę hierarchiczną europejskich rynków kapitałowych
    Optimum 87 (2017), no. 3(87), 61-76.
    DOI10.15290/ose.2017.03.87.05
  6. E. Majewska, J. Olbrys
    Asymmetry Effects in Volatility on the Major European Stock Markets: The EGARCH /based Approach
    Quantitative Finance and Economics (2017), no. 1(4), 411-427.
    DOI10.3934/QFE.2017.4.411
  7. E. Majewska, J. Olbrys
    The Evolution of Financial Integration on Selected European Stock Markets: a Dynamic Principal Component Approach
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 20 (2017), no. 4, 45-63.
    DOI10.1515/cer-2017-0027
  8. E. Majewska, J. Olbryś
    Formal Identification of Crises on the Euro Area Stock Markets, 2004-2015
    Advances in Applied Economic Research, Proceedings of the 2016 International Conference on Applied Economics (ICOAE2016), Jul 7-9, University of Nicosia (conf. org.) (N. Tsounis, A. Vlachvei Ed(s).), Springer Proceedings in Business and Economics , (publ. by) Springer, 2017, pp. 167-180, (conference paper).
    DOI10.1007/978-3-319-48454-9_13
  9. E. Majewska, J. Olbryś
    Increasing cross-market correlations during the 2007-2009 financial crisis: Contagion or integration effects?
    Argumenta Oeconomica (2017), no. 2(39), 263-278.
    DOI10.15611/aoe.2017.2.11
  10. C. Labuschagne, E. Majewska, J. Olbryś
    Crisis periods, contagion and integration effects in the major African equity markets during the 2007-2009 global financial crisis
    Optimum 5(83) (2016), 31-52.
    DOI10.15290/ose.2016.05.83.03
  11. E. Majewska
    Zastosowanie metody głównych składowych do analizy integracji rynków finansowych
    Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 82 (2016), no. 4, 227-236.
    DOI10.18276/frfu.2016.4.82/2-18
  12. J. Olbryś, E. Majewska
    Crisis periods and contagion effects in the CEE stock markets: The influence of the 2007 U.S. subprime crisis
    Int. J. Comput. Econom. Econometrics 6 (2016), no. 2, 124-137.
    DOI10.1504/IJCEE.2016.075612
  13. E. Majewska
    Testy integracji rynków giełdowych w okresie kryzysu a częstotliwość danych
    Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 855 (2015), no. 74, 115-125.
    DOI10.18276/frfu.2015.74/1-10
  14. E. Majewska, J. Olbryś
    Bear Market Periods During the 2007-2009 Financial Crisis: Direct Evidence from the Visegrad Countries
    Acta Oeconomica 65 (2015), no. 4, 547-565.
    DOI10.1556/032.65.2015.4.3
  15. E. Majewska, J. Olbryś
    Testing integration effects between the CEE and U.S. stock markets during the 2007-2009 global financial crisis
    Folia Oeconomica Stetinensia 14 (2015), no. 1, 101-113.
    DOI10.1515/foli-2015-0024
  16. E. Majewska, J. Olbryś
    Direct Identification of Crisis Periods on the CEE Stock Markets: The Influence of the 2007 U.S. Subprime Crisis
    International Conference on Applied Economics,, ICOAE 2014, Jul 3-5, Mediterranean Agronomic Institute of Chania (conf. org.) (N. Tsounis, A. Vlahvei Ed(s).), Procedia Economics and Finance vol. 14, (publ. by) Elsevier, 2014, pp. 461-470.
    DOI10.1016/S2212-5671(14)00735-7
  17. E. Majewska, J. Olbryś
    Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku
    Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 802 (2014), no. 65, 699-710.
  18. E. Majewska, J. Olbryś
    Implications of Market Frictions: Serial Correlations in Indexes on the Emerging Stock Markets in Central and Eastern Europe
    Operations Research and Decisions 24 (2014), no. 1, 51-70.
    DOI10.5277/ord140104
  19. E. Majewska, J. Olbryś
    On some empirical problems in financial databases
    La Pensee 76 (2014), no. 9, 2-9.
  20. E. Majewska, J. Olbryś
    Quantitative identification of crisis period on the major European stock markets
    La Pensee 76 (2014), no. 1, 254-260.
  21. E. Majewska, J. Olbryś
    The 2007-2009 Financial Crisis on Emerging Markets: Quantitative Identification of Crisis in Continent-Based Regions
    CBR 13 (2014), no. 7, 411-426.
    DOI10.17265/1537-1506/2014.07.001
  22. R. Jankowski, E. Majewska
    Zastosowanie uogólnionego współczynnika Giniego do pomiaru ryzyka spółek wchodzących w skład indeksu WIG20
    Studia Ekonomiczne 163 (2013), 59-71.
  23. E. Majewska, J. Olbryś
    Granger Causality Analysis on the CEE Stock Markets Including Nonsynchronous Trading Effects
    Argumenta Oeconomica 31 (2013), no. 2, 151-172.
  24. E. Majewska, J. Olbrys
    Friction in trading processes: some empirical evidence from the indexes of the cee emerging stock markets
    Fibac International Finance Banking & Insurance Congress, Proceedings, Fibac 2012, 18-22 April, (N. Caglar Ed(s).), (publ. by) TC Istanbul Kultur University, 2012, pp. 90-98.
  25. R. Jankowski, E. Majewska
    Współczynnik Giniego jako miara ryzyka a normalność rozkładu stóp zwrotu
    Modelowanie preferencji a ryzyko '11 (T. Trzaskalik Ed(s).), Studia Ekonomiczne vol. 96, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, 2011, pp. 57-68.
  26. E. Majewska
    Ocena ryzyka funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem współczynnika Giniego
    Modelowanie preferencji a ryzyko '09 (T. Trzaskalik Ed(s).), Modelowanie Preferencji a ryzyko, Prace Naukowe Akademiii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2010, pp. 61-70.
  27. E. Majewska
    Wykorzystanie współczynnika Giniego do oceny ryzyka systematycznego
    Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (B. Borkowski Ed(s).), vol. XI/2, Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW, 2010, pp. 201-210.
  28. E. Majewska
    Analiza stabilności ryzyka funduszy inwestycyjnych mierzonego średnią różnicą Giniego
    Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance 4/2 (2009), 509-518, (tytuł tomu:Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej).
  29. E. Majewska
    Czy podział towarów i pieniędzy na WGT S.A. jest sprawiedliwy?
    Modelowanie preferencji a ryzyko '07 (T. Trzaskalik Ed(s).), Modelowanie Preferencji a ryzyko, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adameckiego. Prace Naukowe , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008, pp. 461-471.
  30. E. Majewska
    Zastosowanie stochastycznego algorytmu prognozowania cen transakcji na aukcji dwustronnej na rynku towarowym WGT S.A.
    Metody matematyczne, ekonomiczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006 (P. Chrzan, T. Czernik Ed(s).), Prace Naukowe Akademiii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach , Wydawnictwo Akademiii Ekonomicznej w Katowicach, 2008, pp. 157-164, (nfo on the conference: http://www.kms.ae.katowice.pl/konferencje/konferencja%202006/index.html, program and abstracts: http://www.kms.ae.katowice.pl/konferencje/konferencja%202006/sesje.html).
  31. E. Majewska, J. Olbryś
    Analiza porównawcza ryzyka portfeli Otwartych Funduszy Emerytalnych z wykorzystaniem estymatorów miar VaR oraz ES
    Zeszyty Nauk.-Teor. Wiek XXI 24 (2007), no. 2, 239-256, (after the conference http://www.kms.ae.katowice.pl/konferencje/konferencja%202006/index.html, abstract of the talk: http://www.kms.ue.katowice.pl/konferencje/konferencja%202006/streszczenia_pl/Joanna_Olbrys_Elzbieta_Majewska.pdf).
  32. E. Majewska
    O przetargach na warszawskiej giełdzie towarowej
    Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych-IV, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2004, pp. 157-165, (Katedra Ekonometrii i Informatyki).
  33. E. Majewska, J. Olbryś
    Trwałość i wypukłość polskich obligacji trzyletnich
    Optimum (2003), no. 1, 119-140.
  34. E. Majewska
    O pewnych modelach aukcji w odniesieniu do rynku papierów wartościowych
    Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Cz. 2., Wydawnictwa Naukowe, Uniwersytet Szczeciński, 2002, pp. 357-367.
  35. E. Majewska, J. Olbryś
    Rodzaje ryzyka związane z inwestowaniem w polskie obligacje trzyletnie
    Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową (K. Piech, G. Szczodrowski Ed(s).), Instytut Wiedzy, SGH, 2002, pp. 237-248.
  36. E. Majewska, J. Popiołek
    On the second boundary-value problem for the Airy equation
    Demonstratio Math. 29 (1996), no. 4, 677-698.
  37. E. Kraszewska, J. Popiołek
    Series in Banach and Hilbert spaces
    Form. Math. 2 (1991), no. 5, 695-699.
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl .